JK 퀀트 v2.62

매도가 = 상단가치 ÷ 남은 보유수량 (주가가 오를수록 1주씩 매도). 보유 주식수만큼 차수 생성. 첫날 한 번에 걸어두고 도달한 차수만 자동 체결. 행 탭 = 즉시 1주 기록.

매수가 = 하단가치 ÷ 보유수량 (주가가 떨어질수록 1주씩 매수). 첫날 한 번에 걸어두면 도달하는 만큼만 자동 체결. Pool 한도 초과 차수는 ! 표시.

거래 이력

Pool 정리적립식

누적 정리적립식

공포 & 탐욕 지수CNN

참고 지표일 뿐, VR 매매는 밴드 규칙대로 진행합니다.

사이클 분석0 사이클

진입할 때마다 사이클 데이터가 쌓여 그래프가 그려집니다.

사이클 히스토리최근 0개

진입할 때마다 직전 사이클의 V·밴드·거래액이 기록됩니다.

한 줄 요약

TQQQ를 사놓고 2주마다 한 번 확인해, 너무 오르면 팔고 떨어지면 사는 반자동 투자.

핵심 용어

• V 기준선. 2주마다 자동 상승
• Pool 매수 재원. 매도 시 쌓임
• 밴드 상단 V×1.15(매도)·하단 V×0.85(매수)
• G값 V 상승 속도. 처음 G=10

V 갱신 (기본공식 · 오피셜)

라오어 VR 5.0 오피셜 공식입니다. 2주마다 Pool/G만큼 V가 상승하고, 적립식은 +적립금 / 인출식은 −인출금이 반영됩니다.

평가금 E가 V에서 멀어질 때 차이를 일부 반영하는 변형입니다. 오피셜이 아니며, 설정에서 선택할 수 있습니다.

적립식·거치식·인출식, 뭐가 다른가

밴드·사다리·V갱신은 셋 다 똑같고, 아래 3가지만 모드에 따라 바뀝니다.

계속 새 현금을 넣는 적립식은 하락 시 Pool의 75%까지 공격적으로 사고, 인출식은 현금을 지켜야 하니 25%만 씁니다.

매 사이클 운영 (공통 5단계)

1. 첫 진입 ＋버튼 → 매수 기록 (첫 매수가 = 0주차 V)
2. 현재 탭 현재가/평가금 입력 → 매도·매수·대기 판단
3. 매수·매도표 20차수 예약을 첫날 걸고 2주 방치
4. 체결 기록 실제 체결분을 ＋버튼으로 기록
5. 다음 V 2주 후 "이대로 다음 사이클 진입" → V갱신·적립/인출 자동기록

🟢 적립식 — 매달 넣으며 불리기

자산 형성기. 매 사이클 새 현금을 넣어 하락장을 가장 공격적으로 매수(Pool 75%).

하락으로 한도가 소진돼도 다음 사이클 적립금이 새 실탄이 됩니다 → 물타기에 가장 강함.

🔵 거치식 — 목돈 한 번에 굴리기

추가 입금 없이, 매도로 쌓은 Pool로만 재매수(Pool 50%). 적립금 칸 자동 비활성.

외부 현금이 없으니 Pool이 마르면 그 사이클은 매수 불가 → 시작 Pool을 넉넉히.

🟠 인출식 — 굴리며 생활비 빼기

은퇴·연금기. 매 사이클 Pool에서 인출, 원금 보존 위해 가장 보수적 매수(Pool 25%).

인출액이 수익을 넘으면 원금이 줄어듭니다 → 보통 월 0.3~0.5% 이하로.

실전 팁

• 모드는 언제든 전환 — 다음 사이클 계산부터 적용
• 거치식+적립식 동시 운용은 세션(계좌) 2개로 각각
• 적립·인출은 진입 버튼이 자동 기록 — ＋버튼으로 또 넣지 말 것

거래 유형 5가지

• 매수/매도 주식 수량 변동
• 적립 Pool 추가 (현금 투입)
• 인출 Pool 차감 (현금 회수)
• 배당 Pool 입금 (평단 차감 효과)

시작하기

1. 0원부터 또는 보유 중 선택
2. TQQQ 매수 → 첫 매수가 곧 0주차 V
3. 매 사이클 적립금을 Pool에 추가
4. 2주마다 평가금만 입력 → 시키는 대로

신호 전환 이력—

합성 1배지수가 200일선을 위로/아래로 교차한 날들입니다. 실제 로테이션은 전일 신호 → 당일 종가 체결이 원칙.

내 진입·청산 기록

한 줄 요약

레버리지 ETF의 합성 1배지수가 200일 이동평균선 위면 100% 보유, 아래면 전액 현금. 2016년 CMT 다우상 논문 "Leverage for the Long Run".

왜 합성 1배지수인가

SOXL(3배) 자체의 200일선이 아니라, 그 기초가 되는 1배 지수(레버리지 일수익률÷배수를 누적 복원)의 200일선을 봅니다. 변동성 낙폭(volatility decay)이 레버리지를 갉아먹는 구간만 피하는 것이 핵심.

규칙

• 두 신호 A = 합성지수 > 200일선 · B = 50일선 > 200일선(골든크로스)
• 매수 200선(A) / 크로스(B) / 둘다(A∧B) / 하나만(A∨B) 중 선택
• 매도 같은 4택 — 단, '조건이 무너지면' 파는 것이라 둘다=A∨B가 다 무너져야, 하나만=A∧B 중 하나만 깨져도 매도
• 판정 전일 종가 기준 (룩어헤드 없음) · 체결 당일 종가(MOC)
• 워밍업 이력 200일 미만은 보유로 간주

16조합 — 어떻게 고르나

매수 4 × 매도 4 = 16조합. 핵심 경험칙은 진입 조건이 보유유지 조건보다 엄격해야 한다는 것 — 뒤집히면 사고팔기를 반복해 매매가 10배 이상 폭증합니다.
TQQQ 40.8년(레버리지 확장·국채대피·세후) 백테 상위 3개:

• 매도 둘다 + 매수 크로스 — 평균 MAR 0.343 · 45매매 (가장 오래 버티고 늦게 산다)
• 매도 둘다 + 매수 둘다 — 0.336 · 43매매
• 매도 200선 + 매수 둘다 — 0.316 · 183매매 (하락 국면 방어 최강, 대신 상승장 수익 반납)

기본값(매수·매도 모두 200선)이 논문 원안입니다. 조합은 백테스트 탭에서 직접 비교해 보세요.

운영 방법

1. 설정(⚙️)에서 종목·매수/매도 조건·대피처·원금 지정
2. 매일(또는 며칠에 한 번) 🔄 자동으로 신호 확인
3. 신호=보유인데 현금이면 → 진입 기록
4. 신호=현금인데 보유면 → 청산 기록
5. 같으면 그대로 유지 (거래 없음)

참고

거래가 드물어(연 2~6회) 세금·수수료 부담이 적고 MDD가 크게 낮아집니다. 다만 급반등 초입에 하루이틀 늦게 재진입하는 구조적 지연이 있습니다.

리밸런싱 기록

계좌 상태 직접 수정

실제 계좌와 어긋나면 설정(⚙️)에서 보유 주식수·예수금·평단을 직접 고치세요. 기록은 그대로 남습니다.

한 줄 요약

변동성이 클수록 비중을 제곱으로 줄이고, 작을수록 늘립니다. 남은 돈은 단기국채. 목표와 현재가 밴드보다 벌어졌을 때만 손댑니다 — 연 4~8회.

규칙

판정은 전일 종가까지의 정보로, 체결은 그 다음 거래일 종가(MOC). 백테스트와 같은 규약이라 여기서 벗어나면 백테 숫자가 안 맞습니다.

왜 제곱인가 — 섀넌의 도깨비

클로드 섀넌은 매 기간 두 배가 되거나 반토막 나는(장기 성장률 0인) 주식이라도 현금과 50:50 리밸런싱만 하면 매 기간 +6.07%가 복리로 쌓인다는 걸 보였습니다. 변동성 자체가 수익원이 되는 것이죠.

역분산은 그 고정 50%를 시간가변 최적비중으로 바꿉니다. 기하성장 g(w) ≈ w·μ − ½w²σ²를 최대화하면 w* = μ/σ² — 즉 변동성의 제곱에 반비례합니다. 켈리(1956)·머튼(1969)의 고전 결과이고, 켈리는 벨연구소에서 섀넌의 동료였습니다.

실전 주의

• 매일 볼 필요 없습니다 — '다음에 언제 보면 되나' 카드의 트리거 가격을 벗어날 때만 손대면 됩니다
• 밴드를 좁히지 마세요 — 거래가 늘면 수수료·양도세가 리밸런싱 보너스를 먹습니다. 섀넌 본인이 지적한 약점입니다
• 예수금은 국채 ETF(SGOV·BIL)에 두면 이자를 받지만 배당소득세 15.4%와 매매 수수료가 붙습니다. 그래도 안 두는 것보다는 낫습니다(백테 기준 CAGR 0.3~1.6%p 차이)
• 1주 미만이면 거래하지 않습니다 — 수수료만 나갑니다

이건 수익을 맞히지 못합니다

같은 평균노출의 고정비중과 붙이면 3·5년 승률이 33~51%로 동전던지기입니다. 값어치는 전부 MDD에 있습니다 — 같은 MDD로 맞추면 TQQQ +7~13%p, SOXL +2%p의 초과 CAGR이 나옵니다.

그리고 기초자산에 상승 드리프트가 있어야 성립합니다. KORU(한국 3배)는 10년창 손실확률 68%로 실패합니다. 나스닥·반도체·테크에서 되는 이유고, 그게 사라지면 이것도 같이 죽습니다.

종목별 s0 권장

• TQQQ 55% — 노출을 늘리면 수익이 따라옵니다(MDD 1%p당 +0.334). 룩백 40일 권장
• QLD·TECL 45~50% — 애매한 구간
• SOXL·UPRO 35~45% — 노출을 늘려도 수익이 안 따라옵니다(SOXL은 MDD 1%p당 +0.031)
• s0 70% 이상은 금지 — TQQQ 기준 60→70에서 MDD가 62%→81%로 절벽입니다

내 적립 기록

배수 전환 이력—

종가가 200일선을 위로/아래로 교차해 적립 배수가 바뀐 날들입니다.

한 줄 요약

정해진 금액을 정기적으로 사되, 종가가 200일선 아래면 배수만큼 더 삽니다. 위면 1배 그대로.

왜 200일선 기준인가

백테스트(32~40년)에서 전고점 대비 −10%마다 2배 방식과 비교했을 때 200일선 기준이 일관되게 우수했습니다(효율 +7~12%). 전고점 방식은 레버리지 ETF가 전체 기간의 78~96%를 전고점 아래에서 보내기 때문에 "싸다"는 신호로 작동하지 않습니다. 200일선은 절대적 가격 수준을 반영해 실제 저가 구간에만 배수가 걸립니다.

규칙

• 기본 1회 적립액을 정해진 주기마다 매수
• 배수 종가 ≤ 200일선 → 설정 배수(기본 2배)
• 판정 종목 자신의 종가 200일선 (로테이션의 합성 1배지수와 다름)
• 워밍업 이력 200일 미만이면 1배
• 매도 없음 — 계속 모읍니다

운영 방법

1. 설정(⚙️)에서 종목·1회 적립액·배수 지정
2. 적립일에 🔄 자동으로 오늘 배수 확인
3. 표시된 금액만큼 매수
4. 적립(매수) 기록 버튼으로 기록

참고

고정 예산 안에서 배수를 조절하는 것은 효과가 거의 없습니다(변형 간 차이 2% 이내). 여윳돈을 추가로 넣을 때 의미가 있는 규칙입니다. 배수를 3배로 키우면 하락장에 현금이 빨리 소진되니 감당 가능한 범위에서 정하세요.

내 거래·적립 기록

한 줄 요약

매일 base 적립을 기본으로 — 하락장엔 SGOV(현금성)로 실탄을 모으고, 상승장엔 SOXL에 그대로 담습니다. 하락 깊을수록(낙폭·RSI) SOXL을 크게 담고(딥), 상승 전환엔 모아둔 리저브를 이동평균 교차 따라 단계로 태워 재진입합니다.

매일 적립금 base (기본 $10)

• 하락장(종가<200일선) → base를 SGOV에 적립(실탄 축적)
• 상승장(종가≥200일선) → base로 SOXL 매수(DCA 지속)

하락장 딥 가중 매수

• −10% & RSI≤35 → SOXL mid 매수 (기본 $50)
• −15% & RSI≤30 → SOXL deep 매수 (기본 $100, mid 대체)

상승 전환 리저브 재진입

• 1차 MA5 > MA20 교차 → 리저브 20% SOXL 매수
• 2차 MA20 > MA50 교차 → 남은 리저브 30%
• 3차 상승장 재확인(종가≥200일선) → 남은 리저브 전액 — 리저브가 묶이지 않게 레벨식
• 재하락(종가<200일선) 시 카운터 리셋(1차부터)

운영 방법

1. 매일(또는 며칠에 한 번) 🔄 자동으로 오늘 할 일 확인
2. 하락장이면 SGOV 적립(딥이면 매수) 기록
3. 상승 재진입 신호가 뜨면 안내된 비율만큼 SOXL 매수 기록
4. 단계·국면은 종가 이력에서 자동 판정되니 직접 셀 필요 없음

참고

SGOV는 미 단기국채 현금성 ETF로 대기자금이 이자를 법니다. base/mid/deep 금액은 설정(⚙️)에서 조절하세요. 백테스트 탭의 ASAP와 동일 규칙입니다.