A = 합성 1배지수 종가 > 200일선 · B = 50일선 > 200일선(골든크로스) · 이동평균 200일 고정 진입 조건이 보유유지 조건보다 엄격해야 휩쏘가 줄어듭니다 (예: 매도 둘다 + 매수 크로스, 매도 200선 + 매수 둘다).
백테스트 계산 중...
누적 가치 추이
매수 1회매수금 = 잔금 ÷ (분할−T) · 전반전 절반 별지점·절반 평단 LOC, 후반전 전체 별지점 LOC 별% base = 익절% · slope = base×0.1×(20/분할) · 별지점 = 평단×(1+별%) 규약 익절% 하나로 별지점·리버스 복귀(−익절%)가 함께 결정 · 문서값 재현(TQQQ 15 / SOXL 20) 매도 보유 1/4 별지점 쿼터매도(T×0.75) + 3/4 평단+익절% 지정가 · 보유 0 시 복리 재시작 익절조절 (선택) 직전 20거래일 상승률 > +8%면 익절% = min(기본×2, 30%) · 하락 시엔 조절 안 함 — 매수 규칙은 그대로 소진 일반모드=1회 매수가 불가능해지는 시점(T>분할−1) · 리버스모드=1개(1주) 매수가 불가능해지는 시점 — 리버스는 T가 분할−1을 넘어도 1주를 살 수 있으면 별지점 아래 매수를 지속 리버스 원금소진 시 무한매도(보유÷10·÷20)+쿼터매수(잔금÷4) · 종가>평단×(1−15%/20%) 회복 시 다음날 일반모드 복귀 재투자 복리=익절금 원금 합산 / 단리=초과익만 인출(손실은 잔고 이월) · 장기(5년↑) 비교는 단리 권장 — 복리 초장기는 기하급수 폭주 V5.0 국면 익절 (검증 미완료 · 비활성)
V 갱신 다음 V = 현재 V + Pool/G + 적립금 · 2주(10거래일) 사이클 밴드 상단 V×(1+밴드) / 하단 V×(1−밴드) 매도 평가금>상단 → V 복귀분 매도 → Pool · 매수 평가금<하단 → V까지, 적립후 Pool 75% 한도
출처 Gayed·Bilello "Leverage for the Long Run" (2016 CMT 다우상) — 역사적으로 3× 조합 연 26.7% 신호 합성 1배지수(레버리지 일수익률÷배수 누적) 기준 A=종가>200일선 · B=50일선>200일선(골든크로스) — 조건 충족이면 레버리지 100% 보유, 아니면 전액 현금(또는 단기국채) 매수·매도 각각 200선(A)/크로스(B)/둘다(A∧B)/하나만(A∨B) 4택 = 16조합 · 매도는 '조건이 무너지면' 파는 것이라 둘다=A∨B가 무너져야, 하나만=A∧B가 깨지면 매도 체결 전일 종가로 판정(룩어헤드 없음) → 당일 종가(MOC) 매매 · 이평 이력 부족(워밍업)은 보유로 간주 원리 200일선 아래 = 고변동성 구간 → 변동성 낙폭(volatility decay)이 레버리지를 갉아먹는 구간만 회피 경험칙진입 조건이 보유유지 조건보다 엄격해야(진입⊆보유) 휩쏘가 줄어듦 — 뒤집히면 매매가 10배 이상 폭증 주의 횡보장에선 신호가 자주 뒤집혀(휩쏘) 잔손실 누적 · SOXL처럼 변동성 큰 종목은 효과 약함 — TQQQ·QLD에 적합
※ 실제 OHLC 종가 기반 백테스트. 수수료·세금·환율·배당 미반영. LOC매수=종가≤주문가 시 체결, 지정가매도=당일 고가≥목표가 시 체결로 근사.
※ USD=반도체 2× · QLD=나스닥 2× · SOXL=반도체 3× · TQQQ=나스닥 3× · TECL=테크 3×
※ 무한매수법 V4.0 · VR 5.0 (라오어). 일봉 근사라 실제 체결과 차이 가능. 과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다. JK 퀀트 · 학습용 도구